Chuỗi thời gian

Chuỗi thời gian (tiếng Anh: time series) trong thống kê, xử lý tín hiệu, kinh tế lượng và toán tài chính là một chuỗi các điểm dữ liệu, được đo theo từng khoảng khắc thời gian liền nhau theo một tần suất thời gian thống nhất. Ví dụ về chuỗi thời gian là giá đóng cửa của chỉ số Dow Jones hoặc lưu lượng hàng năm của sông Nin tại Aswan. Phân tích chuỗi thời gian bao gồm các phương pháp để phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, để từ đó trích xuất ra được các thuộc tính thống kê có ý nghĩa và các đặc điểm của dữ liệu. Dự đoán chuỗi thời gian là việc sử dụng mô hình để dự đoán các sự kiện thời gian dựa vào các sự kiện đã biết trong quá khứ để từ đó dự đoán các điểm dữ liệu trước khi nó xảy ra (hoặc được đo). Chuỗi thời gian thường được vẽ theo các đồ thị.

Đọc thêm

Bloomfield, P. (1976). Fourier analysis of time series: An introduction. New York: Wiley.
Box, George; Jenkins, Gwilym (1976), Time series analysis: forecasting and control, rev. ed., Oakland, California: Holden-Day
Brillinger, D. R. (1975). Time series: Data analysis and theory. New York: Holt, Rinehart. & Winston.
Brigham, E. O. (1974). The fast Fourier transform. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Elliott, D. F., & Rao, K. R. (1982). Fast transforms: Algorithms, analyses, applications. New York: Academic Press.
Gershenfeld, Neil (2000), The nature of mathematical modeling, Cambridge: Cambridge Univ. Press, ISBN 978-0521570954, OCLC 174825352
Hamilton, James (1994), Time Series Analysis, Princeton: Princeton Univ. Press, ISBN 0-691-04289-6
Jenkins, G. M., & Watts, D. G. (1968). Spectral analysis and its applications. San Francisco: Holden-Day.
Priestley, M. B. (1981). Spectral analysis and time series. New York: Academic Press.
Shasha, D. (2004), High Performance Discovery in Time Series, Berlin: Springer, ISBN 0387008578
Shumway, R. H. (1988). Applied statistical time series analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Wiener, N.(1964). Extrapolation, Interpolation, and Smoothing of Stationary Time Series.The MIT Press.
Wei, W. W. (1989). Time series analysis: Univariate and multivariate methods. New York: Addison-Wesley.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Tiếng Anh

A First Course on Time Series Analysis Lưu trữ 2007-03-18 tại Wayback Machine - sách miễn phí về phân tích chuỗi thời gian có sử dụng SAS
Introduction to Time series Analysis (Engineering Statistics Handbook) - Hướng dẫn thực hành phân tích chuỗi thời gian
Danh sách các phần mềm miễn phí để phân tích chuỗi thời gian
Online Tutorial 'Recurrence Plot' (Flash animation); nhiều ví dụ^{[liên kết hỏng]}