Робърт Енгъл Robert Engle | |
американски икономист | |
Роден |
10 ноември 1942 г.
|
---|---|
Националност | американска |
Учил в | Университет „Корнел“ |
Научна дейност | |
Област | Иконометрия |
Работил в | Нюйоркски университет 2000- Калифорнийски университет, Сан Диего 1975-03 МИТ 1969-75 |
Известен с | АРХС Коинтеграция |
Награди | Нобелова награда за икономика (2003) |
Повлиян | Та-Чун Лю |
Повлиял | Тим Болерслев Марк Уотсън |
Робърт Енгъл в Общомедия |
Робърт Фрай Енгъл III (на английски: Robert Fry Engle III; р. 10 ноември 1942) е американски икономист и Нобелов лауреат за икономика през 2003 г., присъдена на него и на Енгъл и Клайв Грейнджър „за методи за анализ на икономически времеви серии с времево-варираща волатилност (АРХС)“.
Най-същественият принос на Енгъл е неговото изключително иновационно откритие на метод за анализиране на непредвидими движения на цените на финансовите пазари и лихвените проценти. Правилното характеризиране и предвиждане на тези колебливи движения е от основно значение за количественото, а също и ефективното определяне на риска. Енгъл развива нови статистически модели на волатилността, които отразяват тенденциите на цените на фондовия пазар и други финансови променливи, движещи се между периоди на висока и ниска волатилност („Авторегресивна условна хетероскедастичност: АРХС“). Тези статистически модели стават основни пособия за модерната арбитражна теория за ценообразуването и в практиката.
Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата Robert F. Engle в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите.
ВАЖНО: Този шаблон се отнася единствено до авторските права върху съдържанието на статията. Добавянето му не отменя изискването да се посочват конкретни източници на твърденията, които да бъдат благонадеждни. |
|