شاخص قدرت نسبی

ار اس ای با دوره ۱۴ و نقطه حساب کلوز

شاخص قدرت نسبی (به انگلیسی: relative strength index (RSI)) نماگر فنی تحلیل مورد استفاده در بازارهای مالی می‌باشد.[۱] شاخص قدرت نسبی تمثیل انرژی درونی سهم برای حرکت به سمت بالاست، یا اینکه به دلیل فقدان انرژی لازم افت خواهد کرد.[۲][۳]

یک نمونه ساده، توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتاً روی زمین قرار خواهد گرفت.[۴][۵]

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به‌طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید.[۶] حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

اگر از راس قله‌ها یا قعرها، خطی را ترسیم نماییم، روند شکل گرفته، روند آتی سهم خواهد بود و همچنین اگر شاخص قدرت نسبی در خط روند مذکور نفوذ کند، به معنی تغییر روند قیمتی سهم است.

و می‌توان آن را در قسمت پیش فرض تمامی سکوهای معاملاتی دید. این شاخص را در دسته اسیلاتورها به معنی نوسان کننده جای می‌دهند به این مفهوم که شیوه محاسباتی ان به طوری است که برای روندهای به وجود آمده در بازار سقف‌ها (over bought)و کف‌هایی (over sold) تعیین می‌کند. شاید استفاده از بهترین تئوری معاملاتی یعنی همان خرید در پایین‌ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت رمز موفقیت این ابزار در میان تحلیل گران تکنیکال می‌باشد.

این شاخص در سال ۱۹۷۸ توسط جرالد ولز والدر در کتاب (مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال) به انتشار درآمد.

روش کارکرد

[ویرایش]

این شاخص دارای خصوصیت میانگین‌های متحرک می‌باشد، بدین صورت که برای محاسبه نیازمند عدد دوره و نقطه مورد نظر (کلوز، اوپن و…) می‌باشد با این تفاوت بزرگ که مکانیسم تمامی میانگین‌های متحرک ابزارهایی دنباله رو و تأخیری است، اما ار اس ای که یک ابزار بر پایه میانگین‌های متحرک است یک شاخص پیشرو می‌باشد و این موضوع بخاطر وجود دوسطح حمایتی و مقاومتی است که در اسیلاتور وجود دارد و با رسیدن شاخص (خط تحرک) به این سطوح سیگنال‌های تحلیلی صادر می‌گردند.[۷]

نتیجه فرمول ار اس ای شاخصی است که در بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و با برخورد این شاخص به سطوح تعیین شده که به صورت پیش فرض بروی نقاط ۳۰–۷۰ قرار دارد سیگنال‌های OVER BOUGHT و OVER SOLD صادر می‌گردند.[۸]

محاسبات

[ویرایش]

برای هر دوره معاملاتی U برای تغییرات رو به بالا یا رو به پایین تغییر D محاسبه شده‌است. روند رو به بالا روندی است که در آن پایانی کندل کنونی بالاتر از پایانی کندل قبلی بسته شده باشد.[۹]

جستارهای وابسته

[ویرایش]

منابع

[ویرایش]
  1. ↑ J. Welles Wilder, New Concepts in Technical Trading Systems, شابک ‎۰−۸۹۴۵۹−۰۲۷−۸.
  2. ↑ John J. Murphy (2009). The Visual Investor: How to Spot Market Trends (2nd ed.). John Wiley and Sons. p. 100. ISBN 9780470382059.
  3. ↑ Deng, S.; Sakurai, A. (2013-03-01). "Foreign Exchange Trading Rules Using a Single Technical Indicator from Multiple Timeframes". 2013 27th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops. pp. 207–212. doi:10.1109/WAINA.2013.7. ISBN 978-1-4673-6239-9. S2CID 14825935.
  4. ↑ Marek, Patrice; Šedivá, Blanka (2017). "Optimization and Testing of RSI". 11th International Scientific Conference on Financial Management of Firms and Financial Institutions.
  5. ↑ "Relative Strength Index". Investors Underground. Day Trading Encyclopedia. Retrieved 29 June 2016.
  6. ↑ "Relative Strength Index (RSI) Indicator Explained With Formula". Investopedia (به انگلیسی). Retrieved 2024-09-27.
  7. ↑ "RSI". StockCharts. StockCharts.com. Retrieved 29 June 2016.
  8. ↑ روش کارکرد شاخص قدرت نسبی (۱۴۰۱-۰۱-۰۹). «اندیکاتور RSI». دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۹-۲۷.
  9. ↑ Cutler's RSI page at Aspen Graphics Technical Analysis Software