Go Deep est construit autour d'un sample d'une chanson de One Way, Cutie Pie (1982). Janet Jackson devait interpréter cette chanson lors des VH1 Fashion Awards afin de booster ses passages à la radio. Elle interprétera finalement What About à la place, faisant naître une rumeur selon laquelle ce titre allait être le prochain single de l'album. Janet Jackson a répondu qu'elle avait décidé de faire quelque chose de différent pour l'émission.
Janet Jackson a interprété cette chanson lors du Velvet Rope Tour.
Go Deep a reçu du succès dans les boîtes de nuit, atteignant la première place du Hot Dance Club Play du Billboard au mois d'. Le single est entré à la troisième place au Royaume-Uni en et a figuré au classement pendant 5 semaines. Il a également figuré au top 40 dans la plupart des pays d'Europe et en Australie mais il a connu ses meilleurs classements aux États-Unis et au Canada. Un remix hip-hop de Timbaland a contribué au succès de la chanson.
Ce clip, réalisé par Jonathan Dayton et Valerie Faris et sorti en , met en scène un adolescent (Ty Hodges), dont les parents sont absents pour le week-end. La sonnerie de la porte retentit, il s'agit de Janet Jackson, sa chanteuse préférée, accompagnée de ses danseurs, qui souhaite entrer afin d'organiser une fête. À la fin de la vidéo, l'adolescent réalise que ce n'était qu'un rêve. Le clip figure dans le DVD From janet. to Damita Jo: The Videos.