Hélyette Geman

Hélyette Geman

Naissance France
Nationalité Française, Américaine
Domaines Théorie des probabilités, mathématique financière, sciences du climat
Institutions

Johns Hopkins University Birbeck, Université de Londres Paris Dauphine ESSEC

ETH, Zurich
Diplôme

Ecole Normale Supérieure de Paris

Université de Pierre et Marie Curie
Directeur de thèse Patrice Poncet
Distinctions Ingénieure financier de l'année, 2022
Site https://helyettegeman.com/

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Hélyette Geman est une chercheuse française en finance mathématique. En 2022, elle est nommée « Ingénieur financier de l'année » par l'Association internationale des ingénieurs financiers, c'est la première femme à obtenir ce prix depuis 41 ans. Sa carrière couvre plusieurs disciplines, notamment l’assurance en cas de catastrophes, la théorie des probabilités et le financement des matières premières. Pendant sa carrière académique, elle a notamment travaillé à l'ESSEC, l'Université Paris Dauphine et Birkbeck, Université de Londres. Elle est actuellement professeure à l’Université Johns Hopkins.

Recherches et activités notables

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Hélyette Geman est surtout connue pour :

  • Etre la première à à introduire formellement la mesure prospective pour l’évaluation des produits dérivés de taux d’intérêt.
  • Avoir inventé le terme numéraire dans le contexte de la tarification des options et de la gestion des portefeuilles de matières premières.
  • Avoir présenté une horloge stochastique pilotée par le flux d’ordres, conduisant à la normalité des rendements des actifs.
  • Son rôle dans la création, avec Marc Yor, du très recherché programme de master, opéré conjointement par les universités françaises École Polytechnique, Université Pierre et Marie Curie et ESSEC Business School.
  • Avoir travaillé sur la tarification des contrats à terme et des options sur catastrophe à l'aide des processus de Bessel.
  • Ses travaux sur les distributions de probabilités, en particulier le processus de Lévy « CGMY » nommé d'après Carr, Helyette Geman, Madan et Yor.
  • Son livre de 2005 sur les produits dérivés sur matières premières[1].
  • Ayant organisé en juin 2000 le premier Congrès mondial Bachelier avec les professeurs Paul Samuelson, Robert Merton et Henri McKean.
  • Son livre « Produits dérivés sur l'assurance, la météo et l'électricité : des options exotiques aux sous-jacents exotiques », 1999, Risk Books.
  • Son travail sur les « Bitcoins et matières premières » [2]

Récompenses

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  • Prix IAQF/Northfield de l'ingénieur financier de l'année 2022
  • Membre d'Honneur - Société Française des Actuaires
  • Risque énergétique - Temple de la renommée[3].

Références

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(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Hélyette Geman » (voir la liste des auteurs).
  1. ↑ Helyette Geman, Commodities and Commodity Derivatives: Modelling and Pricing for Agriculturals, Metals and Energy, Wiley Finance, (ISBN 978-0470012185)
  2. ↑ Price, H., « In the Vaults: Bitcoin Futures and Storage Insurance, The Actuary », The Actuary, vol. 2020, no 3,‎ (lire en ligne)
  3. ↑ « The Famous Fifty », Incisive Media, (consulté le )

Liens externes

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