Sa sœur, Jeanette La Cour, travaillait comme modèle photo. Elle a commencé sa carrière relativement tard, à 29 ans, en 1997, sous le pseudonyme de Katja Kean. Une famille danoise portant le même nom s'étant plainte, elle le changea en Katja K.
Après avoir arrêté dans cette voie en 2000, elle a continué à être populaire dans son pays en jouant dans la sitcomLangt fra Las Vegas, et a joué parfois au cinéma. Elle a aussi tenté sa chance dans la chanson, et plus récemment lancé une ligne de lingerie.