Burr-eloszlás
A valószínűségszámítás elméletében, a statisztika és az ökonometria területén a Burr-eloszlás egy folytonos valószínűség-eloszlás, nem negatív valószínűségi változókra.
Az eloszlást kidolgozójáról, Irving W. Burr, amerikai matematikusról nevezték el.
Az eloszlás Singh-Maddala-eloszlás néven is ismert, és egyik azon eloszlások közül, melyeket ‘általános log-logisztikai eloszlásnak’ neveznek.
Legáltalánosabb alkalmazása a háztartási bevételek modellezése.
A Burr-eloszlás valószínűségi sűrűségfüggvénye:[1][2]
a kumulatív eloszlás függvény:
Ha c=1, akkor a Burr-eloszlás Pareto-eloszlás lesz. Ha k=1, akkor a Burr-eloszlás Champernowne-eloszlás lesz. A Dagum-eloszlás a Burr-eloszlás inverze.
Irodalom
[szerkesztés]- Maddala, G.S: Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics. (hely nélkül): Cambridge University Press. 1983.
- Tadikamalla, Pandu R: A Look at the Burr and Related Distributions. (hely nélkül): International Statistical Review 48 (3). 1980. 337–344. o.
- Burr, I.W: Cumulative frequency functions. (hely nélkül): Annals of Mathematical Statistics. 1942. 215–232. o.
- Rodriguez, R.N: A guide to Burr Type XII distributions. (hely nélkül): Biometrika, 64. 1977. 129–134. o.
Kapcsolódó szócikkek
[szerkesztés]- Ökonometria
- Dagum-eloszlás
- Sűrűségfüggvény
- Skálaparaméter
- Alakparaméter
- Gamma-eloszlás
- Gumbel-eloszlás
- Eloszlásfüggvény
- Valószínűségszámítás
- Statisztika
- Normális eloszlás
- Exponenciális eloszlás
- Szórás
- Valószínűségi változó
- Szórásnégyzet
- Weibull-eloszlás
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ Maddala, G.S. 1983, 1996. Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics. Cambridge University Press.
- ↑ Tadikamalla, Pandu R. (1980), "A Look at the Burr and Related Distributions", International Statistical Review 48 (3): 337–344, DOI 10.2307/1402945
