Cox-folyamat

A valószínűségszámításban a Cox-folyamat (ismert még dupla sztochasztikus Poisson-folyamatként is) egy sztochasztikus folyamat, mely a Poisson-folyamat általánosítása, ahol az idő-függő intenzitás λ(t), maga a sztochasztikus folyamat.

A folyamatot David Cox (1924 -) angol statisztikusról nevezték el, aki először publikálta ezt a modellt 1955-ben. A Cox-folyamatot részben szimulációknál használják az orvostudományban, ahol a neuronok okozta rövid impulzusok hatással vannak a sejt membránra,[1] másrészt a pénzügyekkel foglalkozó alkalmazott matematikában alkalmazzák a hitel kockázatok becslésénél.[2]

Irodalom

[szerkesztés]
  • Lando, David: On cox processes and credit risky securities. (hely nélkül): Review of Derivatives Research 2 (2–3). 1998.  
  • Cox, D. R. and Isham, V: Point Processes. (hely nélkül): London: Chapman & Hall. 1980. ISBN 0-412-21910-7  

Kapcsolódó szócikkek

[szerkesztés]

Források

[szerkesztés]