Trix

У этого термина существуют и другие значения, см. TRIX (значения).

Trix или TRIX^[1] (от англ. triple exponential moving average — тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя) — осциллятор, представляющий собой процентное отношение близлежащих значений тройной экспоненциально-сглаженной скользящей средней (TMA) цен закрытия торгов за период^[2][3].

Индикатор Trix был впервые представлен Джеком К. Хатсоном (англ. Jack K. Hutson) в 1980 году в статье Good Trix в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities, главным редактором которого он в то время являлся^[2][4].

Методика вычисления

Для получения индикатора TRIX вычисляется тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя цены закрытия и затем берётся процентное изменение последнего значения к предыдущему, то есть выполняется следующая последовательность действий:

${\displaystyle {\textit {EMA}}_{t}=\alpha \cdot {\textit {Close}}_{t}+(1-\alpha )\cdot {\textit {EMA}}_{t-1},}$

${\displaystyle {\textit {DMA}}_{t}=\alpha \cdot {\textit {EMA}}_{t}+(1-\alpha )\cdot {\textit {DMA}}_{t-1},}$

${\displaystyle {\textit {TMA}}_{t}=\alpha \cdot {\textit {DMA}}_{t}+(1-\alpha )\cdot {\textit {TMA}}_{t-1},}$

${\displaystyle {\textit {TRIX}}_{t}={\frac {{\textit {TMA}}_{t}-{\textit {TMA}}_{t-1}}{{\textit {TMA}}_{t-1}}}\cdot 100,}$

где ${\displaystyle {\textit {TRIX}}_{t}}$ — значение индикатора ${\displaystyle TRIX}$ в момент ${\displaystyle t}$, ${\displaystyle {\textit {TMA}}_{t},{\textit {DMA}}_{t},{\textit {EMA}}_{t}}$ — экспоненциально взвешенные скользящие средние соответственно третьего, второго и первого порядка в момент ${\displaystyle t}$, ${\displaystyle \alpha }$ — коэффициент сглаживания, ${\displaystyle {Close}_{t}}$ — цена закрытия; индекс ${\displaystyle t-1}$ обозначает значения соответствующих параметров в предыдущие периоды.

Коэффициент сглаживания ${\displaystyle \alpha }$ традиционно для технического анализа выражается в количестве периодов (через величину окна усреднения):

${\displaystyle \ \alpha ={\frac {2}{n+1}}.}$

Торговые стратегии

TRIX обычно колеблется возле нулевых уровней. Покупать следует тогда, когда индикатор меняет направление движения. Для этого можно сравнивать текущее значение с предыдущим или его положение относительно сигнальной линии в качестве которой может выступать скользящая средняя самого индикатора. Справедливы следующие подходы^[2][3]:

• Открывать длинную позицию, когда значение индикатора выше его предыдущего значения или график индикатора пересекает его сигнальную линию вверх.
• Закрывать длинную позицию, когда значение TRIX ниже его предыдущего значения или график индикатора пересекает сигнальную линию сверху вниз.

Некоторые аналитики не рекомендуют использовать Trix для коротких стратегий^[2].

Связь с другими индикаторами

По аналогии с формулой расчёта и сходной концепцией индикатор Trix иногда представляют как RoC для TMA.

Примечания

1. На русский язык иногда транслитерируется как ТРИКС или Трикс.
2. Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. — ISBN 5-9614-0031-X.
3. Стивен Б. Акелис. «ТРИКС» (TRIX) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 240—241. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526. Архивировано 14 апреля 2012 года. Архивированная копия  (неопр.). Дата обращения: 20 мая 2012. Архивировано 14 апреля 2012 года.
4. Jack K. Hutson, Good Trix, Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine, V. 1:5.

Литература

• Jack K. Hutson, Good Trix, Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine, V. 1:5.