马克·约尔

马克·约尔
出生(1949-07-24)1949年7月24日
逝世2014年1月10日(2014歲—01—10)（64歲）
法国巴黎
国籍法国
母校卡尚高等師範學校
科学生涯
研究领域数学
机构巴黎第六大学
博士導師Pierre Priouret
博士生法布里斯·博杜安（英语：Fabrice Baudoin）
珍·贝尔图安（英语：Jean Bertoin）
让·弗朗索瓦·乐·高（英语：Jean-François Le Gall）

马克·约尔（法語：Marc Yor，1949年7月24日—2014年1月10日），是一名法国数学家，他以随机过程的研究著称，特别擅长于半鞅、布朗运动、列维过程（英语：[Lévy processes]]）、贝塞尔流程（英语：Bessel processes）及它们的数学金融[1]。

生平

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自1981年至2014年，他在巴黎第六大学担任教授[2]。

荣誉

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他获得了洪堡研究奖、Montyon Prizes（英语：Montyon Prizes）[3]、法国国家荣誉勋章（英语：Ordre National du Merite）[3]。他还是法国科学院会员[3]；他的学生包括有让·弗朗索瓦·乐·高（英语：Jean-François Le Gall）[4]和珍·贝尔图安（英语：Jean Bertoin）[5]。2014年1月10日去世。

作品

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书籍

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  • Revuz, D., & Yor, M. (1999). Continuous martingales and Brownian motion. Springer.
  • Yor, M. (2001). On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes. Springer.
  • Emery, M., & Yor, M. (Eds.). (2002). Séminaire de probabilités 1967-1980: a selection in Martingale theory. Springer.
  • Jeanblanc, M.,Yor, M. ,Chesney, M. (2009). Mathematical methods for financial markets. Springer.

论文

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  • Yor, M. (2001). Bessel processes, Asian options, and perpetuities. In Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes (pp. 63-92). Springer Berlin Heidelberg.
  • Pitman, J., & Yor, M. (1997). The two-parameter Poisson-Dirichlet distribution derived from a stable subordinator. The Annals of Probability, 25(2), 855-900.
  • Geman, H., & Yor, M. (1996). PRICING AND HEDGING DOUBLE‐BARRIER OPTIONS: A PROBABILISTIC APPROACH. Mathematical finance, 6(4), 365-378.
  • Pitman, J., & Yor, M. (1982). A decomposition of Bessel bridges. Probability Theory and Related Fields, 59(4), 425-457.

参考

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  1. ^ Keynote speaker at a recent conference. [2014-01-12]. （原始内容存档于2013-03-23）.  （页面存档备份，存于互联网档案馆）
  2. ^ His webpage at the University of Paris. [2014-01-12]. （原始内容存档于2013-06-27）.  （页面存档备份，存于互联网档案馆）
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 Official biography at the French Academy website 互联网档案馆的存檔，存档日期2008-12-07.
  4. ^ Jean-François Le Gall在數學譜系計畫的資料。
  5. ^ Jean Bertoin在數學譜系計畫的資料。