Giả thuyết Gauss-Markov

Giả thuyết Gauss-Markov bao gồm bốn giả thuyết về lỗi (hay phần dư) (tiếng Anh: errors) để đảm bảo một phương pháp ước lượng (estimator) cho ra các tham số không bị biased:

Giả thuyết 1: các errors (Ui) là đại lượng ngẫu nhiên có giá trị trung bình bằng 0

       E(Ui|Xi)= 0  i:= 1,n, Xi: là biến giải thích

Giả thuyết 2: Các errors (Ui) ở các thời điểm khác nhau là không tương quan với nhau.

       Cov(Ui,Uj|Xi,Xj)= 0,i≠j

Giả thuyết 3: Các error(Ui) có phương sai (variance) bất biến.

       Var(Ui|Xi)= σ2

Giả thuyết 4: Error(Ui) và các biến giải thích (Xi) không tương quan với nhau.

       Cov(Ui,Xi)= 0

Nếu các yêu cầu này được thỏa mãn, ta gọi phương pháp ước lượng là BLUE.

Khi một trong 4 giả thuyết kia bị vi phạm, ta phải sử dụng các phương pháp khác nhau để khắc phục, làm sao có thể ra được một estimator không bị biased.

Tự hồi quy

[sửa | sửa mã nguồn]

Khi giả thuyết 2 bị xâm phạm, nghĩa là các error tự hồi quy (thỏa mãn một hàm ARMA nào đó) thì không thể sử dụng t test để kiểm định xem các tham số được ước lượng có khác 0 thực sự không.

Để xác định vấn đề tự hồi quy, có thể sử dụng Kiểm định Durbin-Watson.

Phương sai của lỗi khả biến

[sửa | sửa mã nguồn]

Lỗi và biến giải thích tương quan với nhau

[sửa | sửa mã nguồn]
Chúng tôi bán
Bài viết liên quan
Giới thiệu Cosmo the Space Dog trong MCU
Giới thiệu Cosmo the Space Dog trong MCU
Chú chó vũ trụ Cosmo cuối cùng cũng đã chính thức gia nhập đội Vệ binh dải ngân hà trong Guardians of the Galaxy
Tại sao bạn không cắt lỗ (theo tâm lý học)
Tại sao bạn không cắt lỗ (theo tâm lý học)
Đưa ra quyết định mua cổ phiếu là bạn đang bước vào 1 cuộc đặt cược, nếu đúng bạn sẽ có lời và nếu sai thì bạn chịu lỗ
Lịch Sử fun facts: cái tên Ivan của người Nga!
Lịch Sử fun facts: cái tên Ivan của người Nga!
Gần như ai cũng biết, khi nói về 1 người Nga bất kỳ ta mặc định anh ta là Ivan
Mondstadt và Đại thảm họa Thủy Triều Đen
Mondstadt và Đại thảm họa Thủy Triều Đen
Bối cảnh rơi vào khoảng thời gian khoảng 500 năm sau cuộc khởi nghĩa nhân dân cuối cùng ở Mondstadt kết thúc, Venessa thành lập Đội Kỵ Sĩ Tây Phong để bảo vệ an toàn và duy trì luật pháp cho đất nước