Fox wurde 1990 durch ihre Rolle der Autorin Janet Frame in dem Film Ein Engel an meiner Tafel bekannt, wobei sie eine hochgradig schüchterne und sensible Schriftstellerin darstellte, die fälschlich als schizophren diagnostiziert wurde. Für ihre Rolle als Claire in dem Film Intimacy wurde sie auf der Berlinale 2001 mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet.
Fox war bis 1997 mit dem Schauspieler Jaime Robertson verheiratet. Seit 2004 ist sie mit dem Autor und Journalisten Alexander Linklater verheiratet, das Paar hat zwei Kinder.