I Puar del Rajputs, antenati dell'ultima famiglia regnante, si stabilirono nel Dhar già prima dell'inizio dell'era cristiana. I famosi raja Vikramaditya e Bhoj si dice abbiano regnato a Dhar. Vikramaditya trasferì la sua capitale da Ujjain a Dhar. La dinastia regnante venne però fondata ufficialmente solo nel 1729 e cioè quando Udaji Rao Panwar un soldato distintosi che ebbe a ricevere dai Peshwa i territori in oggetto. Durante i raids pindhari, il territorio dello Stato venne parzialmente smembrato sino al 1819 quando venne preso sotto la protezione britannica. L'intero Stato venne confiscato dalle autorità inglesi dopo la ribellione dei sepoy del 1857, ma venne restaurato nel 1864 con una riduzione del territorio.