לי התחיל את הקריירה שלו במועדון טיינג'ין לוקומוטיב. בשנת 1998 חתם בשנג'ן עימה נמנה מירידת ליגה כאשר בעונתו הראשונה בקבוצה היא סיימה במקום ה-12. בעונה שלאחר מכן השתלב לי בהרכב הקבוצה. לאחר מונדיאל 2002, הושאל לאברטון מהפרמייר ליג עד לסיום העונה, אך הוא סיים את העונה רק עם שתי הופעות. בשנת 2004 זכה עם המועדון באליפות הראשונה בתולדותיה והראשונה בקריירה שלו. בשנת 2006 נאלץ לעזוב את שנג'ן עקב בעיות כלכליות וחתם בשאנגחאי שנחווה תמורת 6 מיליון יואן. בשנת 2009 חתם ווהאן אופטיקס ואלי בה התאחד עם ז'ו גואנג'ו שאימן אותו בשנג'ן. כבר בתחילת הקדנציה שלו בווהאן היה מעורב בתקרית במשחק ליגה אשר הביאה את ההתאחדות לכדורגל בסין להשעות אותו ל-8 משחקים. גם לאחר שריצה את עונש ההרחקה שלו לא זכה לדקות משחק ולאחר שהקבוצה התפרקה בסיום העונה קיבל לי את כרטיס השחקן שלו. לי בדק מספר אופציות בליגה, אך דרישותיו הגבוהות הפילו את העסקה. בינואר 2009 חתם בסוואן סמסונג בלווינגס מליגת העל של קוריאה הדרומית. ב-18 בינואר2011 חזר לסין כאשר חתם בטיינג'ין טדה ומיד מונה לקפטן הקבוצה. ב-20 ביולי2015 שוחרר מהמועדון.
