Hui va néixer a Anshan, Manxúria, filla de pare xinès de l'Ètnia han i mare japonesa. La família es va desplaçar a Macau i després a Hong Kong quan ella tenia cinc anys. Es va graduar en llengua i literatura anglesa en la Universitat de Hong Kong en 1972, després de la qual cosa es va desplaçar a Londres on va estudiar dos anys a la London International Film School. Va tornar a Hong Kong el 1975, començant a treballar per TVB com a directora, realitzant sèries i documentals en 16 mm i com a assistent de King Hu. La seva obra més prominent en aquesta època és Boy From Vietnam (1978), primera de la trilogia de pel·lícules sobre Vietnam.[3]
Hui va deixar de treballar per a la televisió en 1979, i va realitzar la seva primera pel·lícula, The Secret, un thriller basat en un cas d'assassinat real protagonitzat per la taiwanesaSylvia Chang, que va ser ben rebuda per crítica i públic. En 1981 va dirigir Zhuang dao zheng la seva primera experiència amb les històries de fantasmes i Woo Yuet dik goo si amb la qual continuava la seva trilogia Vietnamita. Hui va experimentar amb els efectes especials i amb les angulacions, encara que les seves següents pel·lícules se centren més en assumptes polítics i socials. Tau ban no hoi (Boat People, 1982), la tercera part de la trilogia és la més coneguda dels seus primers llargmetratges, on hi examina les dificultats econòmiques i socials dels immigrants vietnamites després de la Guerra de Vietnam.[4]
A mitjan anys 1980, Hui va continuar fent pel·lícules aclamades per la crítica, com Qing cheng zhi lian (1984), basada en una novel·la d'Eileen Chang, o les dues parts del Wuxia basat en la novel·la de Louis Cha The Book and the Sword: Shu jian en chou lu (1987) i Xiang xiang gong zhu (1987). En 1990 va realitzar la semiautobiogràfica Ke tu qiu hen, en la qual mostra la pèrdua de la identitat i la desorientació d'una mare exiliada i la seva filla en xocar amb la cultura i la història del país que les rep.
Hui va deixar de produir pel·lícules durant un breu període en el qual va treballar principalment per a la televisió, després de la qual cosa va tornar al cinema amb pel·lícules com Nu ren si shi (1995), Ban sheng yuan (1997), en la qual adapta una altra novel·la d'Eileen Chang, Qian yan wan yu (1999), amb la qual va guanyar el Premi Golden Horse, Nam yan sei sap (2002), i Yu guanyin (2003), adaptació d'una novel·la de Hai Yan.